Finansiel risikostyringaf Jørgen Just Andresen

Bogen behandler alle de risici en risk manager støder på; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, modpartsrisiko og operationel risiko. Bogen anviser metoder til effektiv måling og styring af disse risici ved brug af moderne sty­ringsteknikker. I forhold til bogens 1. udgave er denne udgave ajourført med de nyeste risikostyringsteknikker og lovgivning på området. Derudover er der tilføjet et nyt kapital omkring metoder til måling og styring af modpartsrisiko på derivater.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikosty­ring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er desuden vel­egnet som undervisningsmateriale på handelshøjskoler, universiteter og lignende. I forbindelse med undervisning kan opgavehæfte, formelsamling, Excel-ark og PowerPoint-præsentationer gratis downloades på bogens hjemmeside https://www.djoef-forlag.dk/da/fr

Jørgen Just Andresen er direktør og medstifter af Financial Training Partner A/S. Derudover er han ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han under­viser i finansielle virksomheders risikostyring. Han har tidligere arbejdet som chefkonsulent i SimCorps kursus-afdeling og som analytiker og dealer i Danske Banks markets-afdeling. Jørgen Just Andresen er cand. merc. int. fra Handelshøjskolen i Århus og HD(R) fra CBS, og er også forfatter til bogen Finansielle Derivater, der er udgivet på Djøf´s Forlag.

Forord 

Symbolliste 

Kapitel 1. Introduktion til finansiel risikostyring

Kapitel 2. Renterisiko

Kapitel 3. Volatilitet, Beta og Tracking Error 

Kapitel 4. Korrelation og kovarians 

Kapitel 5. Delta Normal Value at Risk 

Kapitel 6. Simulationsbaseret Value at Risk 

Kapitel 7. Kreditrisiko 

Kapitel 8. Likviditetsrisiko 

Kapitel 9. Operationel risiko 

Kapitel 10. Derivater 

Kapitel 11. Styring af modpartsrisiko 

Kapitel 12. Stresstesting 

Kapitel 13. Kapitalkrav 

Litteratur 

Stikordsregister